Questo grafico rappresenta un confronto tra il cambio USD/CNY e l’indice di Volatilità dello S&P500 (VIX). Mentre in passato ad una svalutazione dello Yuan è sempre coinciso un aumento della volatilità, per la prima volta stiamo assistendo ad una netta decorrelazione tra i due asset. Attenzione, se non altro perché sono ancora freschi (Agosto 2015 e Gennaio 2016) i ricordi di picchi di volatilità indotti dal binomio Wall Street ai massimi + svalutazione dello Yuan.
Sono il creatore del Composite Momentum e di numerosi altri modelli quantitativi e indicatori di analisi tecnica. CSTA (Certified SIAT Technical Analyst) e MFTA (Master of Financial and Technical Analysis), il livello più alto riconosciuto dall’associazione mondiale IFTA. Vincitore di premi, tra cui il John Brooks Award e due edizioni del SIAT Award, sono fondatore della Market Risk Management (marketrisk.it), società leader nei servizi di advisory indipendente (cicliemercati.it). Attualmente ricopro cariche istituzionali all’interno di IFTA e SIAT. Per chi fosse interessato qui c’è il mio profilo completo.
