Sindrome cinese

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Questo grafico rappresenta un confronto tra il cambio USD/CNY e l’indice di Volatilità dello S&P500 (VIX). Mentre in passato ad una svalutazione dello Yuan è sempre coinciso un aumento della volatilità, per la prima volta stiamo assistendo ad una netta decorrelazione tra i due asset. Attenzione, se non altro perché sono ancora freschi (Agosto 2015 e Gennaio 2016) i ricordi di picchi di volatilità indotti dal binomio Wall Street ai massimi + svalutazione dello Yuan.

 

 

Francesco Caruso, Master of Financial and Technical Analysis, è Vicepresidente e Presidente del Comitato Scientifico della SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), docente del Master Universitario di I livello in “Analisi Quantitativa e Tecnica dei Mercati Finanziari”  e svolge la sua attività di analisi su indici, titoli, ETF, reddito fisso, commodities e valute attraverso il sito, i portafogli modello e i report di www.cicliemercati.

Sindrome cinese ultima modifica: 2016-11-23T17:59:00+00:00 da Francesco